一、单位介绍
丽海弘金科技有限公司是一家金融科技公司，专注智能投资交易服务平台的开发和金融工程策略的研究与服务，深度服务各类型投资机构及专业投资者。依靠人工智能、大数据和云服务等先进技术，构建覆盖全资产智能投资的产品矩阵，打造机构服务新生态，为FICC市场、权益类市场和场外衍生品市场的专业投资者，提供便捷易用的交易平台、策略平台和数据平台，持续满足各类客户需求。
近年来丽海弘金成为固收市场金融科技领域领先的服务商，致力于FICC全市场量化交易系统的建设。与头部券商合作深耕债券量化交易系统超过8年，丽海弘金FICC量化交易系统经过了市场的淬炼和检验，与多家国内头部券商达成合作，获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。
二、方案背景
中国固收市场近年来保持15%的年增长，市场的发展壮大使更多的金融机构加快拓展固收业务线，同时固收行业的市场创新也在持续推进，市场不断推出新品种和规则，更多电子化交易支持，以及债券市场互联互通、做市、债券通、绿色债等制度创新。
固收市场的投资专业性要求越来越高，资产荒和低利率的市场环境下，过去简单的债券持有到期策略，难以满足负债端对收益的要求，资管机构急需加强主动投资，从beta策略逐步追求alpha策略转变。同时外资机构、专业私募机构的加入，加剧了市场竞争与投资难度。
固收投研的数字化转型成为大势所趋，通过金融科技能力推动固收投研业务转型，以数据为驱动，通过量化模型和量化策略辅助固收投资决策，成为资管机构的关注点。
三、方案介绍
中台解耦：将系统功能划分成多个中台子系统，各中台设计能独立提供服务。各中台组合在一起能提供完整的业务解决方案，也可以根据客户的需求，选取某些中台使用，或对接客户已有的内部系统。
面向服务的架构设计：中台使用面向服务的架构设计，对外提供 RESTful(HTTP)、WebSocket 的技术接口。向用户前端和其他服务，提供请求应答为主的服务功能。
事件驱动的架构设计：对于内部服务间的流数据通信，系统采用了事件驱动的架构设计，通过订阅推送，非阻塞的方式进行服务间的交互。
适配器设计：在适配器中进行技术对接和数据转换，可以快速实现与外部系统的对接，并可以保持量化系统内部的接口与数据结构的统一性。
在系统架构上，采用KOCA云原生技术平台以及传统型技术平台XPBP来提供技术支持，不仅实现系统的高可用性部署，对于容灾备份、时延控制、运维管理等方面有着深厚的经验积累，同时该架构能够实现业务与基础底座的无关性，可满足多元化选型策略
在基础设施的适配层面，我们可支持部署应用在主流公有云、私有云、行业云等。
底座层面，包含服务器、服务端操作系统、数据库和中间件。操作系统适配了麒麟和统信等主流产品，数据库测试了传统型和分布式两种，以及进行了中间件的适配工作。
四、方案价值
（一）应用价值
丽海弘金以中台为支撑的量化投研一体化平台，完全契合资管机构数字化转型驱动下的投研数字化建设的业务需求。通过构建数据中台、计算中台和业务中台，实现多元化的策略场景应用，实现投前的策略研究，投中的量化投资交易和风控以及投后的策略评价——支持FICC债券、国债期货、利率衍生品等全市场、全品类的智能化投资。
管理服务：权限管理、销售管理、账户管理。
数据服务：行情中心、数据查询、状态监控、白名单管理。
金工及因子服务：计算函数、因子构建、因子管理、因子评价。
策略服务：策略管理、回测支持、策略评价。
风控服务：风控监测大屏、风控规则配置。
交易服务：双边做市、手工下单、事前事中风控、综合行情。
（二）优势和亮点
丽海弘金LIFT-FICC智能投研平台是推动固收投研数字化转型工具，以数据中台为底座，以策略全生命周期管理为核心，以多元化策略交易场景为输出，打造端到端策略投资全流程管理。帮助券商及其他机构客户构建固收投研数字化流程闭环，使得专业的交易管理服务成为券商提供的一种新服务模式，帮助券商吸引和留住高净值专业投资者、资产管理公司及私募基金客户。
开放性、中台化、低时延、一体化是对丽海弘金量化投资平台特色的总结。中台化架构将业务场景中的公共能力提炼后通过微服务架构形成一组共享服务，通过开放、标准的接口和协议进行服务间调用。中台架构可以让资管机构把自研工作放在前端个性化开发、流程以及系统对接上，快速满足业务需求。同时中台可以通过分布式弹性扩展，满足业务发展对性能扩充的要求。
五、落地案例
（一）xx证券做市信息技术应用创新升级项目
1.项目痛点
为满足当前系统信息技术应用创新改造升级的需求，需要对银行间双边做市、债券通做市、上交所、深交所信用债、利率债的做市系统中交易、策略、定价、路由等全链路进行信息技术应用创新改造、联调、测试。
2.技术架构
交易终端（Terminal）：Terminal屏蔽了各类交易接口的差异，将交易接口的Req、Rsp、Ntf等消息包装为内部数据类型，实现指令和消息的传输。
交易核心（Kernel）：处理系统交易逻辑、风控管理指令、内外部信息和指令等。
策略管理（Strategy Mgmt）：采用挂载方式，有Strategy Mgmt进行运行间管理，系统启动后，Strategy Mgmt即载入当前的所有策略，并为策略分别设置工作环境，记录策略上下文信息。
交易控制（Controller）：调用API函数进行交易系统管理，Control将管理指令分配给相关的核心模块（Kernel、Strategy Mgmt、Risk等）处理。
风险管理（Risk）：风控引擎处理风控参数和风控策略。
3.方案价值
在性能方面，以其出色的性能和丰富的功能，使得我们能够在客户端实现更复杂、更高效的操作。实现了使得原有系统能够在保持高性能的同时，尽可能地降低开发和运维的成本。
在信息技术应用创新方面，本项目实现了全业务适配多种主流信息技术应用创新基础底座，为行业提供了开放、融合、多元的解决方案，更替内容即包括鲲鹏、麒麟、OceanBase、东方通等内容。在系统的架构、环境、性能、兼容性等方面提供了完整解决方案，同时在数据库迁移方面的数据迁移、SQL形式转化、性能优化等方面具备了专业技术能力。
（二）xx证券LIFT量化策略平台
1.项目痛点
当前大部分资管机构的固收科技，只实现对标准化品种的投资交易流程自动化，在数据处理、分析决策和流程一体化上缺乏支持。客户迫切希望拥有平台可以支撑前中后全过程的策略研究、回测分析、策略执行全过程的，覆盖各类金工模型提供计算辅助的，一体化投资交易平台。
2.技术架构
整体使用 B/S 架构，用户界面前端基于浏览器，使用 Vue 框架技术，通过 RESTful 接口与后端进行交互。Nginx 作为静态文件服务器和请求转发。由于 LIFT 中台采用微服务架构。对于多个中台服务的统一使用和交互，采用 Spring Cloud Gateway 和 Eureka 作为权限验证，请求分发，注册中心等相关服务。
后端使用 Spring-Boot 和 Spring Framework 作为基础技术框架。使用控制层、业务层、数据访问层的三层设计。控制层支持初始化，定时任务，请求应答，订阅发布等模式。使用 AOP 支持事务处理。使用 Redis，Kafka 作为共享缓存和消息通信的基础服务。
3.方案价值
在应用方面，系统依托大数据处理、金工模型、高密度计算、低时延架构等先进技术，LIFT覆盖数据准备、因子计算、策略构建、策略回测、策略执行和策略评价全生命周期管理，构建固收投研数字化流程闭环。
在业务方面，着重于对数据价值的挖掘，强化了针对FICC的特有金工需求，可提供模型、因子、策略等多方面的支持，通过金工计算模型赋能策略研究与执行，达到对多元业务场景的适配，结合自身系统建设能力不断更新迭代，促进用户的极致体验。
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